Анонс доклада: A.V. Makarenko, Symbolic CTQ-analysis – a new method for studying of financial indicators
Доклад: A.V. Makarenko, Symbolic CTQ-analysis – a new method for studying of financial indicators, посвящён примеру применения разработанного инструментария символического CTQ-анализа к исследованию структуры и параметров синхронности курсов мировых валют (Доллар США [USD], Евро [EUR], Японская Йена [JPH], Швейцарский Франк [CHF] и Британский Фунт [GBP]) по отношению к рублю РФ [RUB].
В данном докладе представлены результаты анализа временных рядов за период с 01.01.1999~г. по 31.03.2013~г. Исходные данные взяты с официального web-сайта Центрального банка РФ. Символический CTQ-анализ является оригинальной разработкой сотрудников научно-исследовательской группы «Конструктивная Кибернетика» (подробнее...).
В числе полученных результатов. Выявлено отличие структуры временного ряда для USD от остальных. Для некоторых комбинаций 5-ти валютных пар выявлен высокий неслучайный интегральный уровень их T-синхронности. В спектрах синхронных доменов выявлены долгие периоды синхронного колебания курсов валют. Для всех значимых периодов получены их реальные даты (для увязки с внешними событиями и факторами).
Доклад будет представлен на Международной конференции «Advanced Finance and Stochastics», 24–28 июня 2013 г., Москва, Россия. Конференция проводится под эгидой Математического института имени В.А. Стеклова РАН, Лаборатории структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании МФТИ (ПреМоЛаб) и Центра структурного анализа данных и оптимизации (СТРАДО). Подробности на web-сайте: afs.mi.ras.ru.
03 июня 2013 года.
Источник: Собственная информация.
